SAS:風險管理是企業復元關鍵

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全球數據分析供應商SAS與《金融時報》旗下的研究機構Longitude攜手進行一項全球風險管理調查,研究銀行如何調整其風險管理框架以應對疫情所帶來的影響。

新冠疫情的衝擊已將風險管理基建推至臨界點,迫使銀行重新校準其數據、模型及工作流程,以進行壓力測試、影響評估、情境分析等工作。該調查報告揭示妥善運用風險管理科技是協助銀行應對不確定性的「不二法門」,以及銀行業風險管理領導者如何把握當中的競爭優勢。

這項研究報告的結果已於SAS Global Forum 2021中進行預覧。由6月18日起至6月25日,可在登記後隨時於網上觀看名為「Spotlight on Risk, Fraud and Financial Crime: Challenges and Trends」的相關專題演講環節錄影。

報告重點調查結果

這項名為「From Crisis to Opportunity: Redefining Risk Management」的研究報告,根據對300位遍及24個國家的銀行業資深管理層所進行的調查,並結合包括富國銀行(Wells Fargo)、渣打銀行(Standard Chartered Bank)、法國興業銀行(Société Générale)及馬來西亞興業銀行(RHB Malaysia)等四間大型跨國銀行集團首席風險管理總監的個人見解及深入訪談内容。報告的重點調查結果包括:

  • 新冠疫情正推動銀行轉型:疫情成為影響銀行制定風險管理模型時的首要因素,比一般監管要求更具影響力。
  • 大部份銀行正計劃進行現代化改造:在未來兩年内,54%的銀行預計將令其風險管理模型能力更趨現代化。此外,52%的銀行表示疫情加快了其推動風險管理模型現代化的計劃。
  • 風險管理自動化進度落後:只有約10%的銀行已將其大部分的風險管理活動完全自動化,而且僅6%的銀行將其大部份的風險管理模型工作流程全面自動化。這妨礙了銀行預測趨勢和改善其商業決策的能力。
  • 雲端部署及數據分析成為首要投資項目:當被問及未來12個月就改善風險管理模型已訂立的投資計劃時,受訪管理層將雲端建設(67%)及數據分析工具(59%)放在首位。
法國興業銀行首席風險管理總監Sadia Ricke表示︰「新冠疫情的經驗令我們充分明白到加快進行風險管理模型數碼化的必要性。」

法國興業銀行首席風險管理總監Sadia Ricke表示︰「新冠疫情的經驗令我們充分明白到加快進行風險管理模型數碼化的必要性。客戶追求一個全面數碼化的流程,讓他們能在網上處理包括申請貸款等所有銀行事項;而從銀行業務角度出發,更自動化的運作方式能進一步提高營運效率。」

「風險管理領導者」及其競爭優勢

Longitude從調查數據中發現,當中有20%為銀行業的資深管理層,他們較其他受訪者採取更成熟的風險管理方法。在報告中,這個「風險管理領導者」組別被定義為擁有更自動化風險管理模型及更卓越風險管理能力的銀行,而它們均利用基於情境的風險分析、資產負債表綜合管理,以及模型即服務(modeling-as-a-service)等工具。

調查亦顯示,這些「風險管理領導者」已從其風險管理科技投資中獲取龐大的長遠效益,包括進行更長遠預測及更迅速完成各種壓力測試等能力。與其他受訪者相比,這些「風險管理領導者」亦在其營運的多個關鍵範疇中取得更卓越的表現,包括︰

  • 自動化風險管理模型帶來更大效益︰73%「風險管理領導者」(佔總受訪人數47%)表示其風險管理模型為銀行帶來競爭優勢。
  • 更準確的商業預測︰37%「風險管理領導者」(佔總受訪人數14%)將其預計資產負債表及損益預測的準確性評為「非常高」。
  • 更長遠預測資產負債表的能力︰ 44%「風險管理領導者」(佔總受訪人數19%)能預測三年或以上的資產負債表。
  • 進一步整合風險管理及商業規劃︰78%「風險管理領導者」(佔總受訪人數45%)表示其銀行已將受規管的模擬壓力測試整合至商業規劃之中。
富國銀行集團首席風險管理總監Mandy Norton表示︰「利用這些科技,我們能以更高效率及更有效的方式處理更多資訊,為銀行帶來更大裨益。」

富國銀行集團首席風險管理總監Mandy Norton表示︰「利用這些科技,我們能以更高效率及更有效的方式處理更多資訊,為銀行帶來更大裨益。」

重新定義風險管理

銀行業在財政、營運、規管及商譽等方面面對前所未見的龐大風險,危機隨時一觸即發。SAS資深副總裁兼風險研究及定量解決方案總監Troy Haines表示:「銀行深明在現今競爭激烈及變幻莫測的環境下,數碼化是維持銀行營運的必然選擇,而風險管理則較以往任何時候更為關鍵。正如這項研究中的『風險管理領導者』所指出,一個更數碼化及自動化的風險管理方案,不但能提升銀行的效能表現,更是加强其合規性及靈活性的關鍵,將可協助銀行應對當前以至往後的挑戰。」

銀行可以參考「風險管理領導者」的行為及方法,跟隨以下五項風險管理轉型原則,加快轉型步伐︰

  1. 為風險模型生命週期進行標準化及現代化。
  2. 進行雲端基建及自動化技術投資。
  3. 專注於能在短期内取得成效的方案,而非大規模的轉型。
  4. 將風險管理整合至商業規劃活動中。
  5. 招募合適人才,以投入發展風險管理。

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