SAS：75%銀行擬加大風險技術轉型的投資 應對持續挑戰
全球銀行業自新冠疫情後，面臨新一輪的市場波動及不確定性。自2023年以來，持續飆升的利率及流動性風險已導致外國八家銀行倒閉。在地緣政治緊張局勢及通脹壓力影響下，人工智能軟件供應商SAS聯同英國《金融時報》旗下研究機構FT Longitude，進行一項全球風險管理調查，了解最新信貸風險，以及業界需要作出哪些改革。
結果顯示：
- 75%的銀行計劃增加風險技術基建投資，較2021年的51%有明顯升幅。
- 64%的銀行擬增加第三方軟件支出，高於2021年的43%。
作為2021年一項類似聯合研究的跟進調查，是次最新的《風險管理轉型》研究報告於2024年10月進行，訪問300位遍及25個國家的資深銀行業風險管理高管。結果顯示銀行業領袖對風險管理創新的重視程度顯著提升，突顯科技對協助銀行增強韌性以克服逆境的關鍵作用。
調查同時與多間大型跨國銀行風險管理主管進行深度訪談，當中包括來自第一資本、德國商業銀行、General Bank of Canada及葡萄牙桑坦德銀行的風險總監，其獨到的見解令報告內容更為豐富充實。
葡萄牙桑坦德銀行首席風險官Carlos Diaz Alvarez表示：「銀行不可再獨自作出與流動性、資本或信貸風險相關的決策。我們應從不同的系統中擷取當中的關鍵資訊，從而作出全面的決策，因此需要更仔細的數據分析配合更深度的數據整合。」
FT Longitude集團編輯Thomas Sturge指出：「調查顯示，銀行業於過去三年在建立韌性方面取得重要進展。然而，業界絕不能就此停步，持續不穩的市場環境意味銀行必須不斷進行現代化、提升及轉型以加強其偵測、管理及降低風險的能力，從而在增強韌性之餘，同時提高客戶的滿意度，並最終帶動營利增長。」
調查結果五大重點
SAS亦為此推出相關的數據儀表板，用戶可按地區、機構類型及資產規模查閱調查結果，以下為當中的五大重點：
- 對風險科技的投資正顯著增長：除早前提及的技術基建及第三方軟件投資迅速增加外，65%的銀行計劃聘用第三方諮詢及顧問服務，較2021年上升15%。
- 風險建模成為銀行應對監管改革及實現風險流程自動化的首要任務： 67%的銀行計劃在未來兩年提升風險建模能力，高於2021年的54%。此外，認為風險建模能帶來競爭優勢的受訪高管由2021年的47%躍升至63%；而在歐洲、中東及非洲地區 (EMEA)，管理資產規模達200億至500億美元 (AUM) 的銀行中，這一比例更高達72%。
- AI（包括較新的生成式AI科技）應用雖具備龐大的前景和潛力，但業界仍非一面倒支持。目前，只有少數銀行在風險管理 (40%)、風險建模 (30%) 以及欺詐偵測 (36%) 等領域廣泛採用AI。而表示於這些領域採用生成式AI的比例更少，於風險管理僅為17%、風險建模為16%，欺詐偵測為24%。美國的銀行在AI及生成式AI應用方面較EMEA及亞太地區同業領先，當中以亞太地區銀行於這些領域採用AI及生成式AI的比例最低。50%受訪者認為缺乏技術人才是全面應用AI的主要障礙。
- 隨著銀行面對衆多不同來源的海量數據，有效的數據管理及管治框架顯得尤其重要：64%的受訪高管認為整合客戶數據有助改善風險管理，55%認為能提升客戶體驗，51%認為能加強偵測欺詐的能力。然而，僅14%的銀行計劃大幅整合客戶數據，亦只有少於半數 (44%) 計劃整合非客戶數據。值得關注的是，數據整合計劃因資產規模及地區而出現顯著差異。
- 各地區不論規模大小的銀行均繼續致力完善其資產負債管理（ALM）系統和能力，當中大部分銀行計劃對此加以強化：目前只有約五份之一 (22%) 的風險主管對流動性風險管理能力表示「非常滿意」，僅20%對ALM系統表示「非常滿意」。約80%的銀行表示正在實施新一代ALM解決方案 (38%) 或全面提升ALM功能 (41%)。而綜合資產負債表管理 (IBSM) 則成為備受受訪高管廣泛支持的首要投資目標，77%計劃投資IBSM相關項目，以更完善地評估利率與信貸風險的影響。目前美國的銀行及大型銀行在ALM整合方面處於領先位置。
SAS風險、欺詐及合規解決方案高級副總裁Stu Bradley表示：「隨著金融機構所面臨的風險較以往更互相關聯，它們需要一個由AI驅動的平台，評估資產負債表上不同項目的風險，並進行更全面的壓力測試。機構在整個企業全面實施，並以更整合的方式取代過時的系統及基建，將可在各個不同領域受惠，並有助作出更卓越、更具優勢的策略性決策。」
