SAS收購Kamakura推動風險管理技術創新 

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金融風險與金融效益並存,全球人工智能與數據分析公司SAS基於市場需求,收購了總部位於美國檀香山的Kamakura公司。Kamakura是一間提供專業軟件、數據及咨詢服務的私人公司,協助不同領域的金融機構,包括銀行、保險公司、資產管理公司、退休基金等,管理各種金融風險。

隨著後疫情期間的樂觀情緒因多個地區爆發的衝突而被沖淡,加上持續的供應鏈中斷情況,以及在疫情期間眾多金融及社會安全網絡計劃的結束,導致SAS作出這項收購決定。不斷上升的通脹及衰退消息籠罩全球,預料未來將有可能出現經濟動蕩。因此,金融服務機構不論規模大小,應深入檢視其投資組合中的流動性風險及其他相關風險。

SAS創辦人兼行政總裁Jim Goodnight表示:「此次收購進一步擴展SAS已投入龐大資源開發的雲端就緒風險管理平台及綜合解決方案。這充分反映我們堅定的決心,致力推動發展革新市場的風險解決方案,以協助金融服務客戶解決目前最迫切的挑戰。我們預料在結合SAS的技術與Kamakura的風險分析及信貸模型後,將產生龐大的協同效應,帶來遠超於兩者總和的業績。」

SAS創辦人兼行政總裁Jim Goodnight

透過收購Kamakura,SAS旨在提供無與倫比的整合風險解決方案,尤其是資產負債管理(ALM)的相關領域,並致力為金融服務業帶來更多額外的服務範疇。

Chartis研究總監Sidhartha Dash表示:「這兩間高度互補的風險技術解決方案供應商的結合將產生巨大的協同價值,就像拼合兩塊完全配合的拼圖。將Kamakura的優勢,包括穩健的資產負債管理和利率風險管理能力、尖端的專有信貸模型及風險數據等,結合SAS屢獲殊榮的信貸風險管理解決方案,以及SAS Viya平台的整合風險與金融管理能力,定將成為無可比擬的強勁資產負債管理解決方案。」

專注單一領域

Kamakura以前瞻性的視野及嚴謹的量化風險分析而聞名。三十多年來,一直專注為銀行業及保險業提供軟件和風險管理數據,目前主要提供兩項解決方案:

  • Kamakura風險管理器(KRM):市場上最先進的全面整合ALM風險管理系統之一,提供交易級評估、模擬、壓力測試和現金流分析。
  • Kamakura風險資訊服務(KRIS):以雲端為基礎的軟件即服務 (SaaS)產品,提供訂閱式的信用風險數據及分析服務,以專有模型協助各公司及地區預測信貸利差並計算違約機率。

透過這項收購, SAS把Kamakura的強大解决方案囊括其中,亦同時將其管理層、領導團隊、員工及承辦商編入麾下,獲取量化風險分析專業知識。

SAS收購Kamakura推動風險管理技術創新,協助金融業應對市場波動。

雙方擁有共同目標

Kamakura的主席兼行政總監裁 Don van Deventer表示:「Kamakura之所以在眾多潛在收購者中選擇SAS,全因兩間公司在數據驅動及以研究為本的文化上不謀而合,並且同樣在建模及數據分析方面均擁有卓越的優勢。」

他續稱:「SAS與Kamakura秉持相同的理念,就是透過成功管理金融風險,同時提升投資回報率,以及滿足監管要求。為此,我們需具備業界領先的研究實力、可靠的分析、全面整合的應用程式,配合完美的執行力及可量化的成果。」

van Deventer更表示:「加入SAS的大家庭,意味着Kamakura將為成立32年的歷史寫下新里程。結合我們雙方共同的企業文化將產生協同效應,推動客戶業務發展及市場創新。具體而言,在Kamakura的IP中加入SAS的雲原生Viya技術、風險管理領域的能力,以及直觀易用的用戶界面,將創造革新市場的頂尖ALM產品系列。」

van Deventer是知名的作者,著有四本風險管理領域的書籍。此外,Kamakura的高級管理團隊亦包括研究總監Robert Jarrow,在量化風險分析領域享負盛名,曾共同研發Heath-Jarrow-Morton利率模型及Jarrow-Turnbull縮減式信貸風險模型兩項舉足輕重的風險建模框架。van DeventerJarrowKamakura營運總監Martin Zorn將加入SAS,共同協助公司順利過渡,並帶領團隊開發前瞻性的ALM及綜合資產負債表產品,以及推動其他風險解決方案的進一步發展。

SAS高級副總裁兼風險研究與量化解決方案主管Troy Haines表示:「金融機構傳統上以分散及獨立的方式去管理資產負債及財務狀況表,導致成本日趨高昂,而且欠缺可持續性。結合SAS數十年來在風險管理與金融解決方案領域的專業知識,以及Kamakura在ALM方面的先進技術,將更有效支援業界,減輕運算監管風險的沉重負擔,同時促進數據驅動的決策。」


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